Najlepsza transakcja na średniej ruchomej z dnia na dzień

Idealne średnie ruchome na Day Trading (AAPL) Day traderzy potrzebują ciągłej informacji zwrotnej na temat krótkoterminowych akcji cenowych, aby podejmować błyskawiczne decyzje o kupnie i sprzedaży. Bieżące sztabki owinięte w wiele średnich kroczących służą do tego celu, umożliwiając szybką analizę, która uwydatnia bieżące zagrożenia, a także najkorzystniejsze wejścia i wyjścia. Te średnie pracują również jako filtry makr, mówiąc ostrożnemu handlowcowi, że najlepiej jest odstawić na bok i czekać na bardziej korzystne warunki. Wybór właściwych średnich kroczących dodaje niezawodność do wszystkich opartych na technice strategii dnia handlowego. podczas gdy złe lub źle ustawione ustawienia podważają opłacalne podejście. W większości przypadków identyczne ustawienia będą działać we wszystkich krótkoterminowych ramach czasowych. pozwalając przedsiębiorcy na dokonanie niezbędnych korekt poprzez samą długość wykresów. (Zobacz także: Najważniejsze średnie ruchome dla inwestorów.) Biorąc pod uwagę tę jednolitość, identyczny zestaw średnich kroczących będzie działał na techniki skalpowania, jak również na zakup rano i sprzedaż po południu. Inwestor reaguje na różne okresy przetrzymywania, wykorzystując samą długość wykresów, przy użyciu skalerów skupiających się na wykresach jednominutowych, podczas gdy handlowcy tradycyjni analizują wykresy 5-minutowe i 15-minutowe. Proces ten rozciąga się nawet na blokadę overnight, dzięki czemu traderzy swingowi mogą wykorzystywać średnie wartości na 60-minutowym wykresie. 5-8-13 Średnie kroczące Połączenie prostych średnich kroczących z zakresu 5-, 8- i 13-barowego (SMA) oferuje idealne dopasowanie do strategii dnia handlowego. Są to nastawione przez Fibonacciego ustawienia, które wytrzymują próbę czasu, ale umiejętności interpretacyjne są wymagane, aby odpowiednio korzystać z ustawień. Jest to proces wizualny, badający względne zależności między średnią ruchomą a ceną, a także nachylenia MA, które odzwierciedlają subtelne przesunięcia w krótkim czasie. Wzrosty w obserwowanych momentach oferują możliwości kupowania dla dziennych inwestorów, a jednocześnie zmniejszają terminowe sygnały wyjścia. Zmniejszenia, które powodują bessy na średnich obrotach w wielu przedziałach czasowych, oferują krótkie okazje, a rentowna sprzedaż jest pokryta, gdy średnie ruchome zaczynają się zwiększać. Proces ten identyfikuje również rynki boczne, nakazując jednemu traderowi, aby odstąpił na bok, gdy trendy śróddzienne są słabe, a możliwości są ograniczone. Dwa przykłady handlu za pomocą 5-8-13 w długim handlu Apple (AAPL) buduje wzorzec bazowy powyżej 105 (A) na wykresie 5-minutowym i rozkłada się w krótkim czasie w godzinach obiadowych (B). 5-, 8- i 13-słupkowe SMA wskazują na wyższy poziom gruntu, podczas gdy odległość pomiędzy ruchomymi średnimi wzrasta, sygnalizując wzrost prędkości rajdu. Cena przesuwa się w górę na średnie ruchome, wyprzedzając skok o 1,40 punktu, który zapewnia dobre zyski z dnia handlowego. Rajd zatrzymuje się po godzinie 12.00. obniżając cenę do 8-barowej SMA (C), podczas gdy 5-barowa SMA wycofuje się i znajduje wsparcie na tym samym poziomie (D), przed ostatecznym pchnięciem rajdu. Agresywni handlowcy na dzień mogą czerpać zyski, gdy cena przecina 5-barowy SMA lub czekać na średnie ruchy, aby spłaszczyć i przewrócić (E), co zrobili w sesji popołudniowej. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia. Wykorzystanie 5-8-13 w krótkiej wyprzedaży AAPL konsoliduje się w pobliżu 109 na koniec sesji (A), a kleszcze spadają następnego ranka (B). 5-, 8- i 13-barowe SMA wskazują na niższe podłoże, podczas gdy odległość między ruchomymi średnimi wzrasta, sygnalizując rosnący rozpęd. Cena przechodzi w niedźwiedzie wyrównanie na dolnej części średnich ruchomych, przed 3-punktowym wahaniem, które zapewnia dobre zyski z krótkiej sprzedaży. Wyprzedaż zatrzymuje się w połowie dnia rano, podnosząc cenę do SMA (C) o wartości 13 barów, podczas gdy 5-barowa SMA odbija się, aż napotka opór na tym samym poziomie (D), przed ostatecznym ciągiem wyprzedaży. Agresywni handlowcy na dzień mogą uzyskać krótkie zyski ze sprzedaży, a cena podnosi się powyżej 5-barowej SMA lub czekać, aż średnie ruchome spłaszczą się i skręcą wyżej (E), co zrobili w środku popołudnia. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia ze sprzedaży krótkiej sprzedaży. Sygnały do ​​odstąpienia na bok Współzależności między ceną a średnią kroczącą również sygnalizują okresy niekorzystnych kosztów-okazji, kiedy kapitał spekulacyjny powinien zostać zachowany. Bezwentylatorowe rynki i okresy dużej zmienności wymuszą 5-, 8- i 13-słupkowe SMA na wielkogabarytowych biczach. z orientacją poziomą i częstymi crossoverami, mówiącymi spostrzegawczym handlarzom, aby usiedli na swoich rękach. Zakresy handlowe rozwijają się na niestabilnych rynkach i kurczą się na rynkach bez trendów. W obu przypadkach średnie ruchome będą wykazywać podobne cechy, które zalecają ostrożność w stosunku do pozycji dziennych. Te atrybuty obronne powinny być przypisane do pamięci i wykorzystane jako nadrzędny filtr dla strategii krótkoterminowych, ponieważ mają one nietypowy wpływ na rachunek zysków i strat. AAPL rzuca się i tka po sesji popołudniowej w wzburzonym i lotnym wzorze, z ceną biczowania tam iz powrotem w zakresie 1-punktowym. 5-, 8- i 13-barowe SMA pokazują podobne baty, z wieloma zwrotami, ale niewielkim wyrównaniem pomiędzy ruchomymi średnimi. Te wysokie poziomy hałasu ostrzegają obserwującego dzień handlowca, by podniósł stawkę i przejdzie do kolejnego zabezpieczenia. Dna 5, 8 i 13 bar prostych średnich kroczących oferują idealne dane wejściowe dla handlowców dni poszukujących szybkich zysków na długich i krótkich bokach. Średnie ruchome sprawdzają się również w przypadku filtrów, informując szybko działających graczy na rynku, gdy ryzyko jest zbyt wysokie w przypadku wpisów intraday. (Zobacz także: Dopasowywanie strategii do ruchomych średnich nachyleń.) Test na znalezienie najlepszej ruchomej średniej strategii sprzedaży Dr Winton Felt Aby rozwinąć lub udoskonalić nasze systemy transakcyjne i algorytmy, nasi handlowcy często przeprowadzają eksperymenty, testy, optymalizacje i wkrótce. Przetestowaliśmy kilka strategii sprzedaży i teraz dzielimy się niektórymi z tych ustaleń. R. Donchian, spopularyzował system, w którym następuje sprzedaż, jeśli 5-dniowa średnia krocząca przekroczy 20-dniową średnią kroczącą. R. C. Allen spopularyzował system, w którym następuje sprzedaż, jeśli 9-dniowa średnia krocząca przekroczy 18-dniową średnią kroczącą. Niektórzy handlowcy uważają, że rezygnują mniej z osiągniętych zysków, jeśli używają krótszej, długiej średniej kroczącej. Ci ludzie wolą sprzedać, jeśli 5-dniowa średnia krocząca przekroczy 10-dniową średnią kroczącą. Handlowcy używali odmian tych pomysłów (niektórzy zachwalali korzyści jednej odmiany, a inni zachwalali korzyści innej). Jeden handlowiec powiedział nam o skrzyżowaniu 7-dniowej i 13-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Ponieważ system ten miał pewne zalety, został uwzględniony w testach do celów porównawczych. Strategie objęte tą serią testów obejmowały wszystkie systemy dualne, w których krótsza średnia ruchowa wynosiła od 4 dni do 50 dni, a dłuższa średnia ruchoma mieściła się między krótką średnią ruchomą długości i 200 dni. Poniżej przedstawiamy niektóre z najbardziej popularnych systemów i odmian tych systemów. Sprzedaj, jeśli prosta 9-dniowa średnia krocząca stockrsquos przekracza swoją prostą 18-dniową średnią kroczącą, Sprzedaj, jeśli prosta 10-dniowa średnia krocząca stockrsquos przekroczy swoją 18-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli zwykła średnia ruchoma 10-dniowa średnia krocząca przekracza swoją prostą 19-dniową średnią ruchomą, Sell, jeśli prosta 9-dniowa średnia krocząca stockrsquos przekracza swoją prostą 19-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli prosta 9-dniowa średnia krocząca akcji spadnie poniżej swojej 20-dniowej średniej kroczącej, Sprzedaj, jeśli prosta 10-dniowa średnia krocząca akcji wyprzedza swoją prostą 20-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli prosta 4-dniowa średnia krocząca akcji wyprzedzi swoją prostą 18-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli średnia krocząca przekracza swoją prostą 18-dniową średnią kroczącą, Sprzedaj, jeśli prosta 4-dniowa średnia krocząca akcji wyprzedza swoją prostą 20-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli prosta 5-dniowa średnia krocząca przekroczy swój zwykły 20-dniowy ruchomy uśredniony e, Sprzedaj, jeśli prosta 5-dniowa średnia krocząca akcji wyprzedza swoją prostą, 9-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli prosta 4-dniowa średnia krocząca akcji wyprzedzi swoją prostą 9-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli akcje są proste 4-dniowe średnie ruchome krzyże poniżej prostej 10-dniowej średniej kroczącej, Sprzedaj, jeśli prosta 5-dniowa średnia krocząca wyprzedza swoją prostą 10-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli średnia krocząca w trybie wykładniczym 7-dniowa przekracza średnią wykładniczą 13 dni średnia, Sprzedaj, jeśli średnia krocząca w trybie wykładniczym 7-dniowej średniej kroczącej przekracza swoją wykładniczą średnią kroczącą z 14 dni. Chcieliśmy uniknąć dopasowania typu "doublecurve". Chcieliśmy przetestować te strategie w szerokim zakresie zasobów reprezentujących różne branże i sektory rynku. Ponadto chcieliśmy przetestować różne warunki rynkowe. Dlatego przetestowaliśmy strategie na każdym z około 3000 zapasów przez okres około 9 lat (lub przez okres, w którym akcje są przedmiotem obrotu, jeśli są sprzedawane przez mniej niż 9 lat), uwzględniające prowizje, ale bez quotsu. Zjawisko to pojawia się, gdy zlecenie sprzedaży wynosi 30, ale cena, przy której realizowana jest sprzedaż, wynosi 29,99. W takim przypadku poślizg byłby jednym groszem na akcję. Ta sama strategia quotbuyquot była konsekwentnie stosowana dla każdego testu. Jedyną zmienną była reguła sprzedaży. Dla każdej strategii wyliczyliśmy zwroty wszystkich zasobów. Przeprowadziliśmy łącznie 47.312 testów. Ideą tego eksperymentu było sprawdzenie, która z tych sprzedawanych dyscyplin osiągnęła najlepsze wyniki przez większość czasu dla większości zasobów. Pamiętaj, że opłacalność systemu stosowanego do pojedynczego zasobu (nawet jeśli jest to powtórzone dla 3000 zasobów, jak w naszym teście), nie daje pełnego obrazu. Rentowność za jednostkę zainwestowanego czasu jest lepszym sposobem na porównanie systemów. Przeprowadzając ten test na giełdach papierów wartościowych, wymagaliśmy, aby każdy system musiał czekać na nowy sygnał kupna w konkretnym testowanym magazynie. W prawdziwym życiu inwestor może przeskoczyć do innej akcji natychmiast po sprzedaży. W związku z tym przedsiębiorca miałby niewielki lub żaden nie przekroczyłby limitu czasu podczas oczekiwania na kolejny zakup. System, który jest mniej rentowny, ale wcześniej opuszcza pozycję, może zatem generować większe zyski w ciągu roku poprzez reinwestowanie w inne zabezpieczenia, gdy tylko zostanie sprzedany pierwszy. Z drugiej strony, byłoby to gorszym wykonawcą, gdyby musiał czekać na następny sygnał kupna na tym samym magazynie, podczas gdy inny wolniejszy system wciąż trzymał i zarabiał pieniądze. Zatem system, który przechwytuje zysk 10 w ciągu 20 dni, może nie porównywać się dobrze z innym systemem, który przechwytuje tylko 7 zysków w ciągu pierwszych 10 dni tego samego ruchu, a następnie sprzedaje, aby zająć inne miejsce w innym miejscu. Różne systemy sprzedaży są uporządkowane poniżej według ich dochodowości. Lewa kolumna to krótka średnia ruchoma, a środkowa kolumna to długa średnia ruchoma. Sygnały sprzedaży zostały wygenerowane, gdy krótka średnia przekroczyła średnią długoterminową. Prawa kolumna to łączna rentowność dla wszystkich badanych stad. Kluczowym elementem porównania nie jest faktyczna wielkość zysku dla każdego systemu sprzedaży. Różniłoby się to znacznie w przypadku różnych kombinacji systemów typu quotbuyquot i quotquotquot. Nie testowaliśmy rentowności żadnego kompletnego systemu, ale względnej wartości różnych systemów cytowanych w oderwaniu od odpowiednich optymalnych dyscyplin z kwotami. Jak widać z tabeli, sprzedaż, gdy 9-dniowa średnia krocząca przekroczyła 18-dniową średnią ruchomą, nie była tak zyskowna jak sprzedaż, gdy 10-dniowa średnia krocząca przekroczyła 20-dniową średnią ruchomą. Średnia pięciodobowa średnia dzienna Donchianrsquos z 20-dniowej średniej była również bardziej opłacalna niż średni 9-dniowy średniokres średniej z 18-dniowej. Wszystkie testy były identyczne. Jedyną zmienną była kombinacja wybranych średnich ruchomych. Dwa systemy wykładnicze znalazły się na samym dole listy pod względem rentowności. Nie czytaj tego raportu bez czytania kolejnego raportu, klikając link pod tabelą. Tabela zawiera tylko część historii. Badanie to nie było również próbą pomiaru względnej efektywności kompletnych systemów. Na przykład R. C. System Allen39s (jako kompletny system) może znacznie przewyższyć jeden z systemów nad nim w poniższej tabeli. Punkt wejścia systemu ma wielki związek z zyskiem uzyskanym w punkcie wyjścia systemu. Punkty wejścia różnych systemów zostały zignorowane w tym badaniu. Badanie to potwierdza pogląd, że strona sprzedająca potrójnego systemu średniej ruchomej w oparciu o średnią ruchomą wynoszącą 5, 10 i 20 dni może być bardziej opłacalna niż strona sprzedająca podobne 4-, 9-, 18 średnia z dnia na dzień. Ma dodatkową zaletę, umożliwiającą nam monitorowanie przekroczenia 5-dniowej średniej kroczącej w dół w stosunku do 20-dniowej średniej kroczącej. Ta ostatnia jest systemem Donchianrsquos i jest to silny system sam w sobie (daje również wcześniejsze sygnały niż kombinacje 9-18 lub 10-20). Dlatego też, w tym 5-, 10- i 20-dniowe średnie ruchome na naszych wykresach daje nam dodatkową opcję. Możemy użyć systemu potrójnego, ruchomego średnio w ciągu 5, 10 i 20 dni, aby wygenerować nasze sygnały sprzedaży lub możemy użyć systemu podwójnie ruchomego średniej wielkości Donchianrsquos 5-, 20-dniowego. Jeśli wzorzec zapasów nie wygląda lub nie jest właściwy, 5-dniowy średni dzienny krzyż daje nam wcześniejsze wyjście. W przeciwnym razie możemy poczekać na zwrot 10-20. Chociaż mogliśmy rozróżnić różnice pomiędzy najwyższymi systemami, należy pamiętać, że różnice w całkowitym całkowitym przychodzie w całym okresie testowania były bardzo małe w ujęciu procentowym. Na przykład różnica między systemem z najwyższym wynikiem a miejscem na ósmym miejscu wyniosła tylko około 2,4. Jeśli rozwiążesz ten problem przez cały czas trwania badania, zobaczysz, że różnice roczne są naprawdę niewielkie. W odniesieniu do kompletnych systemów, system 9-, 18-dniowy może być bardziej opłacalny niż system 10-, 20-dniowy lub system Donchian. Aby zapoznać się z tymi uwagami i innymi uwagami oraz informacjami, zobacz raport uzupełniający: Test, aby znaleźć najlepszą ruchomą średnią Strategię sprzedaży: Komentarze i obserwacje. Zyskaj więcej na ten temat i zobacz listę tutoriali na temat dyscyplin dla inwestorów i handlowców. Kopia praw autorskich 2008 - 2018 od StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt utrzymuje wiele darmowych samouczków, alertów giełdowych, a wyniki skanera w Stockdisciplines ma stronę przeglądu rynku na stronie stockdisciplinesmarket-review zawiera informacje i ilustracje dotyczące wstępnego zestawienia wyników. w alertach stockdisciplinesstock oraz informacje i filmy o stratach stopu dostosowanych pod kątem zmienności na stronie stockdisciplinesstop-loss Informacja dla webmasterów Jeśli chcesz opublikować ten artykuł na swoim blogu lub stronie internetowej, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy przestrzegasz naszych Warunków korzystania z Wydawcy i umowy. Publikując ten artykuł, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszych Warunków korzystania i umów wydawcy. Możesz zapoznać się z Warunkami użytkowania i umowami wydawcy, klikając następujący niebieski odnośnik oferty. Warunki Wszystkie strony na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Copyright copy 2008 - 2018 by StockDisciplines Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 Stany Zjednoczone. Inwestowanie i inwestowanie na rynkach papierów wartościowych wiąże się z ryzykiem straty. Ta strona internetowa NIGDY nie zaleca, aby DOWOLNE osoby kupowały lub sprzedawały JAKIEKOLWIEK papiery wartościowe. Nie udziela indywidualnych porad inwestycyjnych. i nic tutaj nie powinno być interpretowane tak, jak gdyby miało. Czytelnicy tej witryny powinni zasięgnąć porady licencjonowanego specjalisty w zakresie swoich osobistych inwestycji. StockDisciplines nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie. WAŻNA INFORMACJA Korzystając z tej strony, akceptujesz nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Zobacz je, klikając ich linki w dolnej części menu po lewej stronie każdej strony. Najlepsza dla średniej ruchomej praca Traderów na podłodze nowojorskiej giełdy. CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Jeśli nie 200-dniowa średnia krocząca, to około 100 dni lub 50 dni To są pytania, które są zadawane, w takiej czy innej formie, przez zegary rynku na całym świecie, ponieważ dowiedzieć się, który wskaźnik (wskaźniki) będą używać, aby powiedzieć im, kiedy wyjść z niesamowitej imprezy, którą Wall Street rzuca. Hulbert: March Madness odnosi się do twojego portfela Mark Hulbert radzi widzom, aby nie robili nieodpowiedzialnych ruchów z ich portfelem akcji w wyniku emocjonalnych reakcji na March Madness. Trzy tygodnie temu, może pamiętasz, skupiłem się na średniej kroczącej z 200 dni. jeden z bardziej szerzej obserwowanych wskaźników określających zmiany na głównych rynkach. Stwierdziłem, że pozostawia wiele do życzenia: na przykład jego wydajność znacznie spadła w ostatnich dziesięcioleciach tak, że niektórzy badacze zaczęli się zastanawiać, czy straciła zdolność do wyczucia rynku. Innym powodem, dla którego niektóre wskaźniki rynku są niezadowolone z 200-dniowej średniej kroczącej, nie jest krytyka per se, ale nieodłączna cecha każdego wskaźnika trendu: Z definicji nie wybierze góry. To dlatego, że sygnał sprzedaży nie zostanie uruchomiony, dopóki rynek nie spadnie poniżej średniego poziomu z poprzednich 200 dni handlowych. W tym czasie rynek prawdopodobnie już poniósł znaczną stratę. Z obu powodów pewna liczba z was, którzy czytali moją kolumnę sprzed trzech tygodni, namawiała mnie do mierzenia wydajności krótkookresowych średnich kroczących. To właśnie zrobiłem dla tej kolumny. Niestety nie osiągnąłem znacząco odmiennych wyników z żadną z krótszych średnich ruchowych, które studiowałem. Z pewnością najkrótszy okres ruchomych średnich wypadł lepiej niż 200-dniowy okres wydawania wcześniej, gdy rynek traci moc. Ale coraz częściej są też biczowani za przegraną. Podsumowując, ich wyniki w długim okresie nie różnią się znacząco od średniej z 200 dni. Co więcej, każda ze średnich kroczących, które testowałem, cierpiała z powodu tego samego wyraźnego zmniejszenia zysków w ostatnich dekadach, co zauważyłem przy średniej 200-dniowej. Zaskoczony tymi wynikami Norm Fosback, były szef Instytutu Badań Ekonometrycznych, a obecnie redaktor Fosback Fund Forecaster, twierdzi, że nie powinniśmy. W książce, którą napisał trzy dekady temu, zatytułowanej "Logika giełdowa", napisał: "Nie ma żadnych magicznych liczb w następnych trendach. Niektóre ruchome średnie długości mogły działać najlepiej w przeszłości, ale ostatecznie coś musiało działać najlepiej w przeszłości i testować wszystko, co możliwe, jak można pomóc, ale nie można go znaleźć Powinno to być podstawowe wymaganie każdego trendu średniej ruchomej następujący system, w którym praktycznie wszystkie długości średniej ruchomej przewidują w większym lub mniejszym stopniu powodzenie. Jeśli działa tylko jedna lub dwie długości, szanse są wysokie, aby udane wyniki zostały uzyskane przypadkowo. A co z krzyżem śmierci Zanim opowiem temat ruchomych średnich o różnych długościach, chcę również powiedzieć kilka słów o próbach połączenia dwóch średnich ruchomych o różnych długościach w jeden system śledzenia trendów. Wielu uważa, że ​​jest on niedźwiedzi, gdy krótsza średnia ruchowa przekracza dolną, a zwyżkowa, gdy krótsza wzrośnie powyżej dłuższej. Przy okazji, w przypadku średnich 50-dniowych i 200-dniowych, te dwa skrzyżowania nazywane są krzyżem śmierci i złotym krzyżem. Zbadałem wszystkie śmierci i złote krzyże w ciągu ostatniego wieku dla Dow Jones Industrial Average. Tak jak poprzednio, stwierdziłem, że ich zdolność predykcyjna w ostatnich dziesięcioleciach znacznie się zmniejszyła. Z dołączonej tabeli wynika, że ​​przez cały okres istnienia Dow istniał od 1896 r., Te dwa wydarzenia crossoverowe przyniosły godną szacunku pracę. Należy jednak zauważyć, że od 1970 roku wykonali znacznie gorszą pracę, a rynek w ciągu jednego, trzech i sześciu miesięcy po krzyżach śmierci faktycznie radzi sobie lepiej średnio niż po złotych krzyżach. Średnie zyski Dow w ciągu najbliższego miesiąca Średnie zyski Dow w ciągu najbliższych 3 miesięcy Prawa autorskie copy2017 MarketWatch, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Śródroczne Dane dostarczane przez SIX Financial Information i podlegają warunkom użytkowania. Historyczne i aktualne dane na koniec dnia dostarczone przez SIX Financial Information. Dane śróddzienne opóźnione zgodnie z wymogami giełdowymi. SampPDow Jones Indices (SM) z Dow Jones amp Company, Inc. Wszystkie oferty są podane w lokalnym czasie wymiany. Dane dotyczące ostatniej sprzedaży w ostatnim czasie dostarczone przez NASDAQ. Więcej informacji na temat symboli giełdowych NASDAQ i ich aktualnego statusu finansowego. Dane śróddzienne opóźniły się o 15 minut dla Nasdaq i 20 minut dla innych giełd. SampPDow Jones Indices (SM) z Dow Jones amp Company, Inc. Dane śróddzienne SEHK są dostarczane przez SIX Financial Information i są opóźnione o co najmniej 60 minut. Wszystkie cytaty są w lokalnym czasie wymiany. Nie znaleziono wyników